下列關于投資組合的說法中,不正確的是( )。
2021-04-25
下列關于投資組合的說法中，不正確的是（ ）。
A．如果存在無風險證券，則投資組合的有效邊界會發生變化，變為資本市場線
B．多種證券組合的有效集是一個平面
C．如果兩種證券組合的有效集與機會集重合，則說明相關系數較大
D．資本市場線的斜率代表風險的市場價格
正確答案：B從無風險資產的收益率開始，做(不存在無風險證券時的)投資組合有效邊界的切線，就得到資本市場線，資本市場線與(不存在無風險證券時的)有效邊界相比，風險小而報酬率與之相同，或者報酬高而風險與之相同，或者報酬高且風險小。由此可知，資本市場線上的投資組合比曲線XMN的投資組合更有效，所以，如果存在無風險證券，則投資組合的有效邊界會發生變化，變為資本市場線。因此，選項A的說法正確。多種證券組合的機會集是一個平面，但是其有效集仍然是一條曲線，也稱為有效邊界。所以，選項B的說法不正確。只有在相關系數很小的情況下，才會
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