假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局
2021-07-12
問題：
[單選] 假設某商業銀行利用內部模型計算出某投資組合的當期VaR為10萬美元，監管當局為該銀行設定的附加因子為0.5，則當期需要為該組合配置（ ）市場風險監管資本才能滿足監管要求。
A . 35萬美元
B . 10萬美元
C . 62.5萬美元
D . 5萬美元
正確答案：A
參考解析：市場風險監管資本=（附加因子+最低乘數因子3）×VaR.
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