死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據．計算在未來一定持有期內不同信用等級
2021-07-12
問題：
[單選] 死亡率模型是根據風險資產的歷史違約數據．計算在未來一定持有期內不同信用等級 的客戶/債項的違約概率(即死亡率)，通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據死亡率模型，假設某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0，08％、0.47％、0.86％，則3年的累計死亡率為（ ?。?/p>
A . 1.41％
B . O.86％
C . 1.36％
D . 1.40％
正確答案：D
參考解析：該貸款的債務人能夠在3年到期后將本息全部歸還的概率[貸款存活率(SR)]為：(1－0.08％)×(1－O.47％)×(1－0.86％)=98.6％。則累計死亡率為：l－98.6％=1.4％。
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