（ ）是首先假設資產收益為某一隨機過程,利用歷史數據或既定分布假設,大量模
2021-07-12
問題：
[單選] （ ）是首先假設資產收益為某一隨機過程,利用歷史數據或既定分布假設,大量模擬未來各種可能發生的情景,然后將每一情景下的投資組合變化值排序,給出其分布,從而計算VaR值。
A . 歷史模擬法
B . 方差-協方差法
C . 計量法
D . 蒙特卡羅模擬法
正確答案：D
參考解析：本題暫無解析
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